《计量经济学》是应用经济学的一个分支学科,它与经济学、数理统计学、数学等学科密切相关,实质上是上述学科的交叉学科。计量经济学将经济理论与客观事实紧密联系起来,可以反映和分析经济现象之间的数量关系,对现实经济中的热点和难点问题可以进行具体分析研究,其分析结论又可以反过来验证有关经济理论的客观性。在国外,《计量经济学》为经济类各专业的核心课程之一。1998年经教育部高等学校经济学学科指导委员会审定,“计量经济学”已被确认为我国经济类各专业八门核心课程之一。我校从1990年开始开设《计量经济学》,2011年,《计量经济学》被评为我校的“精品课程”,该课程在教学实践中不断完善与发展,突显出特色的一面。

课程内容及知识点:

本课程讲授的主要内容包括:古典一元及多元线性回归模型的参数估计与检验;非线性模型参数的估计;异方差、自相关、多重共线性、随机解释变量等问题在经济计量模型中产生的原因、后果、检验及模型的修正;虚拟变量模型;滞后分布模型参数的估计及效应分析;联立方程计量经济模型的识别与参数估计;计量经济模型在微观及宏观经济学中的应用等。该课程的结构与具体知识点如下:

 

第一章 导论

[教学目的]:通过本章的教学,使学生了解计量经济学的定义,发展过程,计量经济学研究步骤,基本的一些概念,如变量、参数、数据与模型。

[重点难点]:计量经济学定义及与其他学科关系,计量经济学研究步骤。

第一节 经济计量学的产生和发展

第二节 计量经济学的研究步骤

第三节 常用数理统计知识回顾

 

第二章 古典回归模型

[教学目的]通过本章学习使学生了解古典回归模型概念及满足的基本假定条件;理解对回归模型参数估计方法的基本原理;熟练掌握普通最小二乘法的原理及思想,并能熟练应用该方法对对古典回归模型的参数进行估计估计,掌握并能对古典回归模型进行统计检验。

[重点难点]重点要求学生深刻理解普通最小二乘法和极大似然法的基本思想,及对模型进行统计检验的原理;难点是掌握多元线性回归模型参数的估计及模型的统计检验。

第一节 古典线性回归函数

第二节 古典线性回归模型的参数估计

第三节 模型的检验

第四节 回归模型的应用:预测

第五节 非线性回归模型

 

第三章 异方差性

[教学目的]:通过本章的学习,主要掌握异方差的含义、产生后果、检验和补救措施。

[重点难点]:异方差的含义,检验和补救措施。

第一节 异方差的概念

第二节 异方差的后果

第三节 异方差的检验

第四节 异方差的补救措施

 

第四章 自相关性

[教学目的]:通过本章的学习,主要掌握自相关的含义、产生后果、检验和补救措施。

[重点难点]:自相关的含义、检验和补救措施。

第一节 自相关的概念

第二节 自相关的后果

第三节 自相关的检验

第四节 自相关的补救措施

 

第五章 多重共线性

[教学目的]:多重共线性的含义,产生后果,检验及补救措施。

[重点难点]:多重共线性的含义,检验及补救措施。

第一节 多重共线性的含义

第二节 多重共线性产生后果

第三节 多重共线性的检验

第四节 多重共线性的补救措施

 

第六章 虚拟变量

[教学目的]:通过本章学习,了解虚拟变量的设定,虚拟被解释变量的回归及应用实例分析。

[重点难点]:虚拟变量的设定,虚拟解释变量的回归,案例分析。

第一节 虚拟变量

第二节 虚拟变量模型

 

第七章 滞后变量模型

[教学目的]:通过本章学习,掌握滞后变量的设定、滞后模型的估计、自回归模型的建立。

[重点难点]:滞后模型的估计与自回归模型的估计。

第一节 滞后变量模型的设定

第二节 滞后变量模型的估计

第三节 自回归模型的构建

第四节 自回归模型的估计

 

第八章 单方程计量经济模型的应用

[教学目的]:通过本章的学习,使学生能够比较系统地学习单方程计量经济的基本理论与方法。熟练掌握在经济问题的研究中,估计、检验单方程计量经济模型的完整过程。

[重点难点]:重点是要求学生对各种检验、估计方法的综合应用以及如何取舍模型。难点是如何去消除模型中的不利因素。

第一节 综合案例 1:国民收入预测模型

第二节 综合案例2:中国消费函数模型

 

 

第九章  联立方程组模型

[教学目的]:通过本章的学习,主要了解联立方程组模型的含义,识别,参数估计及案例分析。

[重点难点]:联立方程组模型的识别,参数估计及应用实例分析。

第一节 联立方程组模型及其偏倚

第二节 联立方程组模型的识别

第三节 联立方程组模型的估计

 

 

课程的结构及课时安排:

 

 

  

教学课时

 实验课时

第一章

导论

4

    

第二章

古典回归模型

6

4

第三章

异方差性

4

2

第四章

自相关性

4

2

第五章

多重共线性

4

2

第六章

虚拟变量

2

2

第七章

滞后变量模型

4

2

第八章

单方程计量经济模型的应用

4

2

第九章

联立方程组模型

4

2

总学时合计

 

36

18

 

教材使用情况:

目前使用教材是:庞浩主编,《计量经济学》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材),科学出版社,20132月第三版。

教材建设:

我们根据我校经管类和统计类专业的特点,积极开展了《计量经济学》教材的建设,目前教材初稿已完成,并已与出版社鉴定了出版合同,《计量经济学》教材将于2015年底前出版。

教学参考书目: 

1赵卫亚. 计量经济学教程.上海财经大学出版社,2007.

2李子奈.计量经济学.高等教育出版社(第三版)2013.

3古扎拉蒂.计量经济学基础 (第四版).中国人民大学出版社,2005.  

4邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社,2005.

5谢识予.高级计量经济学.复旦大学出版社,2005.